При расчете индикатора волатильности Чайкина сначала определяется экспоненциальное скользящее среднее разности между максимальной и минимальной ценами дня. Чайкин рекомендует использовать 10дневное скользящее среднее.
H-L Average = экспоненциальное скользящее среднее от (максимум — минимум).
Затем определяется относительное изменение в процентах этого скользящего среднего за выбранный период. Здесь Чайкин также рекомендует использовать 10дневный период.
